Le Ratio de Sharpe mesure la qualité d’une action ou d’un fonds spéculatif en montrant le rendement par unité de risque, calculé comme , où est le rendement attendu, est le taux sans risque, et est l’écart-type (volatilité). Un ratio plus élevé indique une meilleure performance pour le risque pris—plus de rendement sans variabilité excessive. Dans le simulateur, le curseur d’écart-type ( ) contrôle le niveau de risque que vous acceptez : l’augmenter signifie que vous êtes à l’aise avec des fluctuations plus importantes de la valeur, tandis que le diminuer réduit l’exposition à la variabilité, reflétant l’incertitude que vous êtes prêt à tolérer.
L’outil montre comment 1000 $ évoluent sur 10 ans en fonction des paramètres que vous choisissez, selon une simulation de prix aléatoire générée par un mouvement brownien.
Vous pouvez également cliquer sur l’un des préréglages, qui insère le Ratio de Sharpe et l’Écart-Type sur 10 ans de cet ETF.